什麼是乖離率?MACD指標使用技巧

什麼是乖離率？MACD指標使用技巧

乖離率

乖離率（BIAS）又稱為y值，是反映股價在波動過程中與移動平均線偏離程度的技術指標。它的理論基礎是：不論股價在移動平均線之上或之下，只要偏離距離過遠，就會向移動平均線趨近，據此計算股價偏離移動平均線百分比的大小來判斷買賣時機。

1。 BIAS的計算方法

乖離率=（當日收盤價-N日內移動平均價）/N日內移動平均價×100%

乖離率的計算也有自己的週期，例如：

5日乖離率=（當日收盤價-5日內移動平均價）/5日內移動平均價×100%

公式中式中的N日按照選定的移動平均線日數確定，一般定為5、10。

2。 BIAS的使用方法

由乖離率的計算公式可以看出，當股價在移動平均線之上時，乖離率為正，反之乖離率為負；當股價與移動平均線重合，乖離率為零。在股價的升降過程中，乖離率反覆在零點兩側變化，數值的大小對未來股價的走勢分析具有一定的預測功能。正乖離率超過一定數值時，顯示短期內多頭獲利較大，獲利回吐的可能性也大，呈賣出訊號；負乖離率超過一定數值時，說明空頭回補的可能性較大，呈買入訊號。

在個股中無論是上漲行情還是下跌行情，只要趨勢穩定乖離率都將波動在一個常態範圍內，若超出常態則可視為乖離率過大，股價將向移動平均線靠近，因各種股價價位不同其常態波動範圍無法確定，但在計算機圖表中可看出個股乖離率的波動範圍。

平滑異同移動平均數

指數平滑異同移動平均線簡稱MACD，它是從雙移動平均線發展而來的，由快的移動平均線減去慢的移動平均線計算而來。MACD比起單純分析雙移動平均線的差，閱讀起來要方便得多。

1。 MACD的計算公式

MACD由正負差（DIF）和異同平均數（DEA）兩部分組成。當然，正負差是核心，平均數是輔助。DIF是快速平滑移動平均線與慢速平滑移動平均線的差，DIF的正負差的名稱由此而來。快速和慢速的區別是進行指數平滑時採用的引數的大小不同，短期的移動平均線是快速的，長期的移動平均線是慢速的。以現在流行的引數12和26為例，對DIF的計算過程進行介紹。

快速平滑移動平均線（EMA）是12日的，則計算公式為：

今日EMA（14）=2×今收盤價/（12+1）+11×昨日EMA/（12+1）

慢速平滑移動平均線（EMA）是26日的，計算公式為：

今日EMA（12）=2×今收盤價/（26+1）+25×昨日EMA/（26+1）

以上兩個公式是指數平滑的公式，平滑因子分別為2/13和2/27。如果選別的係數，也可照此法辦理。

DIF=EMA（12）-EMA（26）

DIF是整個MACD指標的核心，DEA作為輔助是DIF的移動平均，也就是連續的DIF的算術平均。DEA像移動平均線一樣也是為了消除異常波動對指標的影響而設定的。此外在分析軟體上還有一個指標叫柱狀線（BAR）：

BAR=2×（DIF-DEA）

2。 MACD的使用方法

利用MACD進行行情預測，主要是從兩個方面進行。

首先，我們可以從DIF和DEA的取值和這兩者之間的相對取值對行情進行預測。當DIF向上突破DEA時是買入訊號；DIF向下跌破DEA只能認為是回檔，作獲利了結。DIF和DEA均為正值，屬多頭市場；均為負值時，屬空頭市場。DIF向下突破DEA是賣出訊號；DIF向上穿破DEA只能認為是反彈，作暫時補空。DIF與DEA的關係就如同股價與MA的關係一樣，DIF上穿或下穿DEA都是一個DIF將要上升還是下降的訊號。DIF的上升和下降，進一步又將是股價的上升和下降訊號。DIF是正值，說明短期的比長期的平滑移動平均線高，這類似於5日線在10日線之上，所以是多頭市場。反之，則是空頭市場。

其次，我們可以利用DIF的曲線形態進行行情分析，主要是採用指標背離原則。這個原則是技術指標中經常使用的，具體操作方式是如果DIF的走向與股價走向相背離，則此時是採取行動的訊號，至於是賣出還是買入要依DIF的上升和下降而定。 MACD的優點是除掉了MA產生的頻繁出現的買入賣出訊號，使發出訊號的要求和限制增加，避免假訊號的出現；用起來比MA更有把握，同時MACD的滯後性要比MA小些。

MACD的缺點是當股市沒有明顯趨勢進入盤整時，失誤的機率很大。另外，MACD指標對未來股價的上升和下降的深度不能進行有幫助的建議。

相對強弱指標相對強弱指標（RSI）是依據特定的時期內股價的變動情況推測價格未來的變動方向，並根據股價漲跌幅度顯示市場的強弱的技術分析指標。RSI的引數是天數，即考慮的時期的長度，一般的有5日，9日，14日等。但要注意的是這裡的5日與MA中的5日線是不同的，MA中必須是連續的5日，RSI中不一定是連續的。

相對強弱指標RSI1。 相對強弱指標（RSI）的計算公式下面以14日為例具體介紹RSI（14）的計算方法，換為其他的引數的計算方法與此相同。先找到包括當天在內的連續15天的收盤價，用每一天的收盤價減去上一天的收盤價，我們會得到14個數字。這14個數字中有正數也有負數。A=14個數字中所有正數之和

B=14個數字中所有負數絕對值之和

RSI（14）=A/（A+B）

根據以上的計算公式我們可以知道，A表示14天中股價向上波動的大小，B表示向下波動的大小，A+B表示股價波動的總大小。RSI實際上是表示股價向上波動的幅度佔總的波動的百分比，如果這個比例比較大就是強市，否則說明當前行情為弱市。

2。 RSI的使用方法

（1） 不同引數的兩條或者多條RSI曲線聯合使用

同MA的使用方法一樣，我們可以透過多條RSI曲線來判斷市場行情，引數小的RSI我們稱為短期RSI，引數大的我們稱之為長期RSI。當短期RSI曲線在長期RSI曲線之上，此時為買方勢力比較強，行情短期看漲；當短期RSI曲線在長期RSI曲線之下，此時為賣方勢力比較強，行情短期看跌。同時也可以根據不同引數的RSI之間的交叉來判斷買入賣出點，短期RSI向上衝破長期RSI為買入時機，短期RSI向下跌破長期RSI為賣出時機。

（2） 根據RSI數值的大小判斷行情

將數值100分成四個區域，根據RSI的取值落入的區域可以指導我們進行買賣操作。RSI值落在80~100之間，表示市場過強，操作建議賣出；RSI值落在50~80之間，表示市場較強，操作建議買入；RSI值落在20~50之間，表示市場較弱，操作建議賣出；RSI值落在0~20之間，表示市場過弱，建議買入。在實際操作中，極強與強的分界線和極弱與弱的分界線是不明確的，不同的股票種類可能也適用不同的區間，所以實戰中應該靈活運用。

（3） 根據曲線形狀判斷行情

同一般的曲線類技術指標一樣，可以根據曲線形態判斷採取行動的時機。值得注意的是這些形態一定要出現在較高位置和較低位置（同一般的曲線類技術指標一樣，可以根據曲線形態判斷採取行動的時機。值得注意的是這些形態一定要出現在較高位置和較低位置（離50越遠越好），這樣得出的結論更可信，出錯的可能就更小。

（4） 根據RSI與股價的背離判斷行情

RSI處於高位，並形成一峰比一峰低的兩個頂部，而此時，股價卻對應的兩個頂部一峰比一峰高這就出現了頂背離。此時的行情說明，相對強弱指標表示的行情強度沒有創出新高，股價的新高存在疑義。假如之後股價出現跳空下挫，這是比較強烈的賣出訊號。與這種情況反的是底背離，即說明股價下跌的趨勢已經不再被認可，市場見底的可能比較大。