若水模型上線預告

擊球區什麼意思

作為十八線不入流的財經博主，N天不更新的我，終於被催更了。

好吧，我這就來來更新。回答這個問題之前，先介紹一下，大白最近開發出來的系統，若水V2。

一、若水模型是怎麼來的？

大白問過很多人操作基金，股票依靠的是什麼，很多人告訴我的答案是，盤感。盤感也就是感覺，來解析一下感覺究竟是個什麼東西，感覺這是一個無法被量化以及具現化的事物，屬於混沌模糊的事物。感覺也極易受外界的事物，內在心理波動的影響。運氣好的時候，能超神，運氣不好的時候，菜神也會變菜狗。

問題來了，

如何把自己的感覺具現化呢？

這個問題大白思考了很久，年初住院的時候，禍兮福所倚，福兮禍所伏，靈感乍現，跟師傅討論出若水的雛形。在雛形的基礎上，優化出了若水V0版本，第一版定稿的V1版，以及目前在用的V2版。V2版本在V1的基礎上，增加對系統的靈敏度，可以更好的判斷出相應的擊球區。

二、若水模型的構建邏輯是什麼呢？

若水模型的靈感來源於低估值的量化策略。但是估值模型存在一個弊端，估值資料是滯後，不能實時獲得對應的資料。所以在此基礎上，開發出基於動量的量化策略。基於動量的策略，不管從敏感度還是資料的實時更新上，都要比原來的估值模型優秀的多。

有人問過我，若水跟MACD，RSI，BOLL，KDJ有啥關係？好吧，其實一點關係都沒有。若水的模型構建，跟K線關係不是很大，在模型設計佔比小於5%，所以不要再問K線跟若水有啥關係。二者沒關係。

三、若水的回測結果如何？

之前我用若水做過回測，喝最烈的酒，泡最野的妞。我用了去年鍾愛的陸彬做了回測。能做到超額收益一倍。彈性越高的基金，超額收益越高。

未來呢，未來可期。因為是回測，所以採用了一把梭的策略，而在實際操作中，不會這麼衝動。基本上會不斷的試倉，分幾次打出自己手上的子彈。賣也是一樣，會不斷的試倉，分批收回手上的彈藥。

四、若水的觸發訊號頻率如何？

若水的訊號觸發，從回測的結果上，單一行業一年買賣訊號不過5-6次而已。出現這種情況，本質上還是因為我A的賺錢效應沒有可持續性，這方面的文章就不具體介紹了，有興趣的朋友可以去網上搜索看看具體的文章。上面有比較詳細的介紹。

簡單的說下最近幾個月若水發出過的訊號。

若水模型開發出來以後，在5月初發出了，做多科技，抱團，軍工以及券商的訊號。這也是我組合5月份的主要構成部分。

6月初若水模型，觸發白酒賣出提示。提示白酒已經進入擊球區，需要小心了。。

6。23若水，觸發晶片賣出警示。提示晶片已經進入擊球區，需要小心。

7。2 若水，觸發房地產買入訊號。提示地產進入擊球區，考慮逢低買入。

7。7若水，觸發新能源賣出訊號，提示新能源進入擊球區，需要小心。

以上這些提示，大白君均在群裡提示過。

補充一下

擊球區

的概念

棒球進入擊球範圍的時候，你可以揮杆擊球，能不能全壘打全靠你自己。也就是說你能不能踩中最佳的買點or賣點，看自己的運氣or本事。我師父也不敢說自己就能買在最低點，賣在最高點。

擊球區是一個揮杆的概念，好似一個拋物線，能不能賣在拋物線的最高點，純屬運氣使然。

那有沒有好的賣出策略呢？

有，逢高賣出。這樣能提高自己的賣出均價。

五、如何在實戰中運用若水？

1、若水跑過了回測資料。歷史資料表現優異，

2、 在5月初做出第一版的時候，就已經開始把其用在我的組合上面去了。這也是最近組合收益表現強勢的原因。

3、 可以根據觸發的若水訊號，做出對應的操作。

六、大白君是如何運用若水模型呢？

SATR征途組合

的建立是依據大白自身的量化策略，依託自有的量化系統以及優質基金庫對基金進行配置配置。主理人會根據量化系統給出的交易訊號進行適當調整，在正常波動下，忽略短期的交易訊號，尋求中期的交易訊號。

在大白決策系統裡面，若水決策佔比佔到了

90%

，剩下的10%部分是留給大白的。為什麼這麼做？人犯錯的機率遠比若水大很多，減少自己人工的干預。當若水觸發訊號的時候，會去思考相應的動作。若水也不是萬能的，它會觸發一些黏滯的訊號，需要人工去篩選，哪怕算上這個，若水的勝率也完勝人工。

在使用的過程中，大白君也加深了對若水的理解。若水監控了大白所有認為有價值的指數，為啥不是所有，量太大，我監控不過來。

我認識的基金大V，他們會根據自己對基金經理理解，做一個均衡組合。大白後續大機率會捨棄這種思路，依靠模型針對市場風格來作為配置方向。

有模型就放棄做擇時，擇勢嗎？

若水模型在輸出訊號的時候，本質上就自帶了倉位控制以及擇時處理。

七、若水未來的最佳化方向

1、

若水監控的模組會進一步拓寬。

根據對權益基金經理切換風格的邏輯調研，人工定義了5 個風格大類

分別為：

TMT，週期，消費，中游製造和金融地產。

TMT：電子、計算機、傳媒、 通訊

週期 ：農林牧漁、採掘、化工、鋼鐵、有色金屬；

消費：家用電器、食品飲料、紡織服裝、輕工製造、醫藥生物、公用事業、商業貿易、休閒服務；

中游製造：交通運輸、綜合、建築材料、建築裝飾、電氣裝置、汽車、機械裝置、國防軍工；

金融地產：房地產、銀行、非銀金融。

並在此基礎上，剔除一些不值得跟蹤的方向，把注意力聚焦在合適的賽道上。

2、

加大基金庫的挖掘

5月份的組合配置是偏保守的。導致最終的超額收益表現並不沒有想象中的突出。大白做過回測，要是偏激進些的話，近3個月的收益率能做到24%+，在現有的基礎上翻番。方向錯了嗎？沒有，方向全押對了。哪裡出問題了呢？

沒有建立足夠深度的基金庫，做配置的時候，不能把武器武裝到牙齒。下圖是大白整理出的第一版QDII版的基金庫，供參考。

3、

進一步完善若水的底層理論模型。

八、若水後續會開放嗎？

會。但是沒有想好以什麼形式開放。因為若水輸出的資料，需要我來解讀成可以被理解的人類語言。最近半個月會嘗試分享一下模型資料。

看完上面的答案，我想這就能回答，大家一直在問我的：為什麼STAR征途最近半個月一直在調倉吧？